EXISTE NÃO LINEARIDADE NA CONVERGÊNCIA DE PREÇOS PARA MERCADOS AGRÍCOLAS NO BRASIL?

Autores

  • Gerrio dos Santos Barbosa UFPB
  • Francisco Jose Silva Tabosa UFC
  • Nicolino Trompieri Neto IPECE
  • Rafael Barros Barbosa UFC

Resumo

O presente artigo explanou acerca dos métodos para testes de raízes unitárias com efeito limiar (TAR) aplicado a dados em painel, com ênfase na técnica econométrica elaborada por Beyaert e Camacho (2008) e adaptada para o setor do tomate no Brasil por Tabosa, Ferreira e Castelar (2014). Diante disso, caso constatada a Lei do Preço Único, diz-se que ocorre convergência dos preços nos diversos mercados analisados, indicando que os preços convergem para um dado estado estacionário, ou seja, um preço de equilíbrio de longo prazo. Os primeiros testes não rejeitam a hipótese nula de que o modelo a ser estimado seja linear (modelo Evans-Karras). Os resultados apontaram para mercados que convergem no longo prazo. 

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Biografia do Autor

Gerrio dos Santos Barbosa, UFPB

Economista. Doutorando em economia na UFPB

Francisco Jose Silva Tabosa, UFC

Economiusta. Dr. Professor do MAER/UFC

Nicolino Trompieri Neto, IPECE

Economista. DR. Analista do IPECE

Rafael Barros Barbosa, UFC

Economista. Dr. Professor da UFC

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Publicado

2018-12-02

Como Citar

BARBOSA, G. dos S.; TABOSA, F. J. S.; TROMPIERI NETO, N.; BARBOSA, R. B. EXISTE NÃO LINEARIDADE NA CONVERGÊNCIA DE PREÇOS PARA MERCADOS AGRÍCOLAS NO BRASIL?. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 205–224, 2018. Disponível em: https://revistaaber.org.br/rberu/article/view/299. Acesso em: 14 jun. 2024.
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